Guía docente de Econometría III (2391141)

Es necesario haber asimilado los conocimientos impartidos en las asignaturas de econometría 1 y 2 así como en el resto de asignaturas de corte cuantitativo

• Modelos unidimensionales de series temporales
• Modelos de volatilidad estocástica, ARCH y GARCH
• Modelos Dinámicos.
• Modelos VAR
• Modelos de corrección de errores
• Modelos de Filtrado.
• Filtrado de Kalman
• Filtrado deNahi
• Aplicaciones Económicas

• Modelizar series temporales univariantes
• Modelizar relaciones dinámicas entre dos series temporales (regresión dinámica)
• Modelizar los fenómenos de volatilidad estocástica
• Especificar, estimar y contrastar modelos vectoriales de series temporales

TEMARIO TEÓRICO

1. Modelos tradicionales: conceptos iniciales.
   1. Introducción.
   2. Proceso estocástico.
   3. Series temporales.
   4. Estacionariedad.
   5. Estimaciones muestrales.
   6. Ergodicidad.
2. Modelos univariantes lineales estacionarios
   1. Proceso autorregresivo (AR).
   2. Proceso de medias móviles (MA).
   3. Invertibilidad.
   4. Modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA).
   5. Teorema de Wold.
   6. Identificación.
3. Modelos univariantes lineales no estacionarios.
   1. Transformaciones que inducen estacionariedad en media y varianza.
   2. Estacionalidad.
   3. Modelos autorregresivos y de medias móviles integrados (ARIMA) multiplicativos (SARIMA).
   4. Estimación de modelos ARIMA.
   5. Predicción puntual en modelos ARIMA.
   6. Predicción mediante intervalos de confianza en modelos ARIMA.
   7. Diagnóstico de modelos.
4. Modelos de función de transferencia: modelo ARMAX.
   1. Conceptos generales.
   2. Identificación de modelos ARMAX.
   3. Estimación de modelos ARMAX.
   4. Verificación de modelos ARMAX.
5. Modelos de volatilidad estocástica.
   1. Introducción.
   2. Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos (ARCH).
   3. Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos generalizados (GARCH).
   4. Construcción de modelos GARCH.
6. Modelos vectoriales autorregresivos (VAR).
   1. Modelos VAR.
   2. Estimación de modelos VAR.
   3. Identificación del orden en modelos VAR.
   4. Predicción en modelos VAR.
7. Regresión con procesos no estacionarios.
   1. Contrastes de raíz unitaria.
   2. Estacionariedad y cointegración.
   3. Modelo de corrección de errores.

El temario práctico de esta asignatura coincide con el temario teórico.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

• García, T., Montes, D., Salmerón, R. y Sánchez, C. (2016). Econometría III. Ed. Técnica AVICAM.
• Gujarati, D. (1992). Econometría. Ed. McGraw Hill.
• Johnston, J. (1987). Métodos de Econometría. Ed. Vicens-Vives.
• Herrerías, R. y Sánchez, C (1995): Ejercicios de Econometría. Ed. Proyecto Sur.
• Sánchez, C. (1999) Métodos Econométricos. Ariel Economía. Barcelona.
• Salvatore, D. (1983): Econometría. Ed. McGraw Hill, Serie Schaum.
• Uriel y otros (1990): Econometría. El Modelo Lineal. Ed. A. C.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

• X Kmenta. J. (1987): Elementos de Econometria- Ed- Vicens Vives.
• Novales, A. (1988). Econometría. Ed. McGraw Hill
• Pulido, A. (1989). Modelos Econométricos. Ed. Pirámide.
• Martín, G. Labeaga, JM. y Mochón, F. (1997). Introducción a la Econometría. Ed. Prentice Hall.
• Guisán, MC (1997). Econometría. Ed McGraw Hill
• Intriligator y otros (1996): Econometric Models, Tecniques and Applications. Prentice Hall.
• Greene (1999): Análisis Econométrico. Ed. Prentice Hall.

• MD01. Docencia presencial en el aula 
• MD02. Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones. 
• MD03. Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación  

En la convocatoria extraordinaria la calificación del alumno corresponderá a la puntuación obtenida en una prueba teórico/práctica (escrita y/o con prácticas con ordenador). Para superar la asignatura será necesario que en esta prueba se obtenga una puntuación mínima de cinco puntos (en la escala de cero a diez). En caso de no cumplir el criterio anterior, la calificación global de la asignatura en la convocatoria extraordinaria será SUSPENSO.

El sistema de evaluación es preferentemente continua, “no obstante, el alumno podrá solicitar la Evaluación Única Final de acuerdo con la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes (art. 8)”.

La evaluación única final para los alumnos que la haya solicitado en tiempo y forma y se les haya concedido previamente por parte del departamento tendrá las siguientes características:

• En la convocatoria ordinaria, la fecha para la prueba de evaluación escrita será la misma para los alumnos que hayan seguido la evaluación continua como para los que hayan optado por evaluación única final.
• Habrá una prueba teórico/práctica de evaluación común, valorada en un 70% y una prueba complementaria, valorada en un 30% sólo para alumnos de evaluación única que podría realizarse en una fecha diferente a la de la evaluación común. En ambas pruebas puede haber prácticas con ordenador.

Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos (en la escala de cero a diez). En caso de no cumplir el criterio anterior, la calificación global de la asignatura en la convocatoria ordinaria de evaluación única final será SUSPENSO.

INCLUSIÓN y DIVERSIDAD. En el caso de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), el sistema de tutoría será adaptado a estas necesidades, de acuerdo con las recomendaciones del área con competencias en inclusión de la Universidad de Granada, procediendo los departamentos y centros a establecer las medidas adecuadas para que las tutorías se realicen en lugares accesibles. Asimismo, a petición del profesorado, se podrá solicitar apoyo a la unidad competente de la UGR cuando se trate de adaptaciones metodológicas especiales.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): Gestión de servicios y apoyos (https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

Se podrá utilizar R y R Studio.